FIRE シミュレーターガイド
シミュレーターを使いこなすための概念とよくある質問：モンテカルロ、過去データ、破綻リスク、引出し戦略。
FIREシミュレーターとモンテカルロの究極のガイド
従来の退職計算機には重大な欠陥があります。株式市場が毎年一律7%や10%で成長すると仮定しているのです。実際には、金融市場は変動します。+20%の利益を得る年もあれば、-15%の損失を被る年もあります。
当社のモンテカルロ計算機はこの問題を解決します。「シミュレーションを実行」をクリックすると、当社のローカルエンジンがポートフォリオの過去のリターンとボラティリティに基づいて5,000の並行宇宙を生成します。これにより、考えられる最悪の経済シナリオに対して、あなたの財務計画をストレステストすることができます。
よくある質問 (FAQ)
純粋なモンテカルロと履歴モード（Bootstrapping）の違いは何ですか？
カスタム（モンテカルロ）モードは、数学的確率（ガウス曲線）に基づいてランダムなリターンを生成し、一定のインフレを想定します。履歴モード（Block Sampling）は機関投資家の標準です。Jordà-Schularick-Taylorデータベースから実際の主要経済データを使用します。このシミュレーターでは、データを「現代」（1950〜2020年）に絞り込んでいます。 1950年以前の期間は、世界大戦や戦後という、極端なボラティリティと異例の収益（特にヨーロッパ）を特徴とする時代であり、長期的な予測を歪める可能性があるため除外されています。乱数を生成する代わりに、エンジンはこの現代（1950〜2020年）から実際の年を抽出し、当時の株式、債券の正確なリターンと実際のインフレを適用します。これにより、市場と生活費の間の実際の相関関係が維持されます。
ユーロが1999年に導入された場合、ヨーロッパの過去のデータはどのように計算されますか？
長期的なシミュレーション（1950年以降）を提供するために、1999年より前の年はドイツを代替（プロキシ）として使用します。1999年の単一通貨導入以降、シミュレーターはユーロ圏の上位10カ国（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、ポルトガル、アイルランド、フィンランド）のGDP加重平均を使用します。これにより、実際の欧州マクロ経済環境の非常に正確で代表的なシミュレーションが保証されます。
ポートフォリオのリスクはどのように計算されますか？
現代ポートフォリオ理論（Markowitz）を使用しています。内部的に、各資産クラスに過去の期待リターンとボラティリティを割り当てています（例：株式9%/15%、債券4%/5%、ビットコイン40%/75%）。スライダーを調整すると、計算機は加重リターンと資産相関によるボラティリティの減少を自動的に計算します。
パーセンタイル（悲観的、基本、楽観的）とは何ですか？
基本シナリオ（P50）は統計的な中央値であり、通常の市場環境を表します。楽観的シナリオ（P90）は非常に強気な市場を反映しています。最も重要なのは悲観的シナリオ（P10）で、危機の10年間を表します。退職計画がP10シナリオを生き残れば、それは非常に堅牢です。
動的引き出し戦略（VPWとガイトン）とは何ですか？
詳細モードを有効にすると、資金が枯渇するのを防ぐために、危機への対応方法を変更できます。
- クラシックルールは、常に同じ購買力（最初の引き出し額が毎年インフレに合わせて増加する）を引き出すと想定しており、暴落が起きた場合に口座が空になるリスクがあります。
- ガイトンルールは、株式市場が下落した場合に収入を凍結することであなたを保護します。さらに、「ガードレール」を適用します。市場が決定的に下落した場合、資本を守るために引き出しをわずかに削減します。そして、大きな好景気のサイクルがあれば、利益を享受できるように収入を増やします。
- 変動パーセンテージ（VPW）は数学的に最も安全です。引き出し額を現在のポートフォリオの固定割合（%）に変換します。これにより、悪い年には支出を減らして財布の紐を締めることになりますが、良い年にはより多くの支出が可能になります。
リターン順序のリスクと破産リスクとは何ですか？
「4%ルール」では、毎年ポートフォリオの4%を安全に引き出すことができるとされています。しかし、退職後の最初の2年間に株式市場が深刻な暴落に見舞われた場合、お金を引き出すと口座的の枯渇が加速します。これは順序リスクと呼ばれます。私たちのツールでは、「ストレスイベント」を追加してこれらの危機をシミュレートできます。グラフが0に達すると、破産の確率（破産リスク）を示す警告が表示されます。
「グライドパス」（動的ポートフォリオ）と「ボンド・テント」（Bond Tent）戦略とは何ですか？
従来、退職計算機は、生涯を通じて同じ資産配分（例：株式80％ / 債券20％）を維持することを前提としています。しかし、これは財務的に危険です。株式を80％保有し、引退したまさにその年に市場が暴落した場合、リターン順序のリスクがあなたの計画を台無しにする可能性があります。
当社の動的ポートフォリオ（グライドパス）機能は、年齢に基づいてリスクの移行をスケジュールできるようにすることでこれを解決します。上級ファイナンシャルプランナーが最も推奨する戦略は「ボンド・テント」（Bond Tent）です：
- 蓄積期：成長を最大化するために、若いうちは攻撃的なプロファイル（例：株式90％）を維持します。
- 盾（退職）：退職のまさにその年に、リスクを保守的なプロファイル（例：株式60％ / 債券40％）に減らします。その最初の数年間に市場の暴落が起きた場合、債券が打撃を和らげます。
- 回復期：インフレが85歳までに貯蓄を食いつぶさないように、退職中に株式への露出を徐々に再び増やします。
シミュレーターエンジンは突然の「ジャンプ」を行いません。シミュレーション内の正確な年齢とその時の実際の市場のボラティリティを交差させることにより、毎月継続的にポートフォリオを数学的に補間します。
Coast、Barista、Flamingo FIRE戦略とは何ですか？
ライフスタイルを改善するために完全な退職まで待ちたくない人のために、クイックプリセットボタンを使用してシミュレートできるFIREムーブメントのバリエーションがあります。
- Coast FIRE（コーストFIRE）： 若い頃に積極的に貯蓄と投資を行います。ポートフォリオが一定の規模に達したら、投資への拠出を完全に停止します（「コースト」または惰性で進む）。複利の力で従来の退職年齢までに資産が目標額に達するため、それ以降は貯蓄を気にすることなく現在の収入を100%使うことができます。
- Barista FIRE（バリスタFIRE）： 企業のストレスに疲れた人に最適です。ポートフォリオが生活費の一部をカバーできる程度まで貯蓄し、メインの仕事を辞めてパートタイムの仕事（ストレスが少ない、または情熱を持てる仕事。これが「バリスタ」の由来です）に就きます。新しい給与で基本的な生活費を賄い、残りをポートフォリオでカバーします。
- Flamingo FIRE（フラミンゴFIRE）： 中間的なアプローチです。FIRE目標額のちょうど半分（50%）が貯まるまで集中的に働き、その後は拠出を止めてよりリラックスした仕事に移行します。数学的には「72の法則」により、ポートフォリオは約10年で自然に2倍になるため、追加の努力なしで目標の100%に到達します。
正確な安全引き出し率（SWR）はどのように計算されますか？
一般的な4%ルールに頼る代わりに、SWRボタンはブラウザ内（WebAssembly）で二分探索アルゴリズムを使用します。95%の成功率を保証する正確な初期引き出し率を見つけるために、バックグラウンドで複数のモンテカルロシミュレーションを実行します。
- 考慮されるもの： 初期資本、シミュレーション年数（平均余命）、ポートフォリオの配分（期待リターンとボラティリティ）、インフレ率、証券会社の手数料、累進課税枠、および初期の含み益。
- 考慮されないもの： 手動で追加したキャッシュフロー、臨時収入、不動産、または公的年金。SWRは純粋なシナリオを想定しています：あなたは今日退職し、インフレ調整後のその割合を毎年引き出すことだけで生活します。